Spesifikasjoner For Lager Alternativer Og Indeksopsjoner In Nse

Aksjederivater Egenkapitalderivat er en klasse av derivater hvis verdi delvis er avledet av en eller flere underliggende aksjer. Optjoner og futures er langt de vanligste egenkapitalderivatene. Denne delen gir deg et innblikk i de daglige aktivitetene i aksjemarkedssegmentet på NSE. 2 hovedprodukter under egenkapitalderivater er futures og opsjoner, som er tilgjengelige på indekser og aksjer. Instrumentklok Volum og omsetning I tilfelle av opsjonskontrakter Omsetning representerer Notional Turnover Current Market Reports Få tilgang til daglige markedsrapporter og slutten av dagen rapporter som Bhavcopy, daglig volatilitet og oppgjørspriser, markedsaktivitetsrapporter og diverse slike rapporter som gir et innblikk i dagers handel. Daglige rapporter Kontraktskrevne arkiver Denne delen gir informasjon om historisk pris, handlet kvantum, volum, oppgjørspriser og åpne rentedata for kontraktsinstrumenter over en tidsperiode. Arkiv av Daglige Rapporter Få tilgang til arkivene i de daglige og månedlige rapportene som Bhavcopy, Markedsaktivitet og andre. Oppføring av underliggende og underliggende informasjon Denne siden gir en omfattende liste over kontrakter som er tilgjengelige på indekser og aksjer i Equity Derivatives. Klikk på firmanavnet for å finne ut viktige bedriftsinformasjon for de siste seks månedene. Klikk på symbolet for å se alle sikkerhetskontrakter Månedlige rapporter Informasjon samlet i slutten av måneden gir et innblikk i handelshistorikken, veksten i virksomheten, historiske priser og utløp Om egenkapitalderivater Nasjonale børs av India Limited (NSE) startet handel med derivater med lansering av indeksterminer 12. juni 2000. Termins - og opsjonssegmentet i NSE har gjort et merke for seg selv globalt. I segmentet Futures and Options er handel med Nifty 50 Index, Nifty IT-indeks, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50-indeks, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index og enkelte aksjer tilgjengelig. Langsiktig alternativer på Nifty 50 er også tilgjengelige. Mer raquo Futures Options (FO) segmentet av NSE gir handel med derivatinstrumenter som Index Futures, Indeksalternativer, aksjeopsjoner, Stock Futures. Mer kontraktsinformasjon Lenkene som er oppført nedenfor, inneholder opplysninger om aksjederivatkontrakter som er tilgjengelige på indekser og verdipapirer. Seks månedlige opplysninger om sikkerheten er tilgjengelig i underliggende informasjonskvoter. Mer NSEs automatisert skjermbasert handel, moderne, fullt datastyrt handelssystem designet for å tilby investorer på tvers av lengden og bredden av landet en trygg og enkel måte å investere på. NSE-handelssystemet kalt National Exchange for Automated Trading (NEAT) er et fullt automatisert skjermbasert handelssystem, som vedtar prinsippet om et ordrevet marked. Mer Clearing amp Settlement NSCCL utfører clearing og oppgjør av handler utført i aksjer og derivater segmenter av NSE. Den opererer en veldefinert bosetningssyklus, og det er ingen avvik eller utsettelser fra denne syklusen. Den samler handler over en handelsperiode, oppnår posisjonene for å bestemme medlemmenees forpliktelser og sikrer bevegelse av midler og verdipapirer for å møte respektive gjeld. Mer risikostyring NSCCL har etablert et omfattende risikostyringssystem, som kontinuerlig oppgraderes for å forhindre markedssvikt. Clearing Corporation sikrer at handelsmedlemsforpliktelser står i forhold til deres nettoverdier. MoreA futures kontrakt er en terminkontrakt, som handles på en Exchange. BANK Nifty Futures Contract vil være basert på indeksen BANK NIFTY indeksen. (Utvalgskriterier for indekser) NSE definerer egenskapene til futures kontrakten, som den underliggende indeksen, markedspartiet og kontraktens forfallstidspunkt. Terminkontrakter er tilgjengelige for handel fra innføring til utløpsdato. Sikkerhetsbeskrivelsen for BANK Nifty futures-kontrakter er: Markedsføringstype. N Instrument Type. FUTIDX Underliggende. BANKNIFTY Utløpsdato. Dato for kontraktsutløp Instrumenttypen representerer instrumentet, dvs. Futures on Index. Underliggende symbol angir den underliggende indeksen som er BANK Nifty. Utløpsdato identifiserer datoen for kontraktens utløp Den underliggende indeksen er BANK NIFTY. BANKNIFTY futures kontrakter har maksimalt tre måneders trading cycle - den nærmeste måneden (en), den neste måneden (to) og den siste måneden (tre). En ny kontrakt innføres på handelsdagen etter utløpet av nær månedskontrakten. Den nye kontrakten vil bli innført for en tre måneders varighet. På denne måten vil det til enhver tid være 3 kontrakter tilgjengelig for handel i markedet, dvs. henholdsvis en nær måned, en halv måned og en langt måneders varighet. BANKNIFTY futures kontrakter utløper siste torsdag i utløpsmåneden. Hvis den siste torsdagen er en handelsferie, utløper kontraktene på forrige handelsdag. Verdien av terminkontrakter på BANKNIFTY kan ikke være mindre enn Rs. 5 lakhs på tidspunktet for introduksjonen. Den tillatte lotestørrelsen for terminskontrakter for opsjonsoptimaliseringskontrakter skal være den samme for en gitt underliggende eller så mye størrelse som muligvis fastsettes av Børs fra tid til annen. Pristrinnet med hensyn til BANKNIFTY futureskontrakter er Re.0.05. Basispris på BANKNIFTY futures Kontrakter på første handelsdag vil være teoretisk futurespris. Baseprisen på kontraktene på etterfølgende handelsdager vil være den daglige oppgjørsprisen på terminkontraktene. Det er ingen dag minimummaximum prisklasser som gjelder for BANKNIFTY futures kontrakter. For å forhindre feilaktig ordreinngang av handelsmedlemmer, holdes driftsintervallene på - 10. Når det gjelder ordrer som har kommet under prisfrys, vil medlemmene bli pålagt å bekrefte til Exchange at det ikke er utilsiktet feil i ordreinngangen, og at bestillingen er ekte. Ved slik bekreftelse kan Exchange godkjenne en slik bestilling. Den aktuelle mengdefrysegrensen skal baseres på nivået av den underliggende indeksen i henhold til følgende tabell: Bestillings typeOrder bokOrderattribut Ordinær ordrefest Stoppordre Umiddelbar eller avbryt Spredningsordre En opsjon gir en person rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selg noe. Et alternativ er en kontrakt mellom to parter hvor kjøperen mottar et privilegium for hvilket han betaler et gebyr (premium) og selgeren aksepterer en forpliktelse som han mottar en avgift for. Premien er prisen som forhandles og settes når opsjonen er kjøpt eller solgt. En person som kjøper et alternativ sies å være lenge i alternativet. En person som selger (eller skriver) et alternativ sies å være kort i alternativet. Opsjonskontrakter er europeisk stil og kontantgjeld og er basert på BANK NIFTY-indeksen. (Utvalgskriterier for indekser) Sikkerhetsbeskrivelsen for opsjonskontraktene for BANKNIFTY er: Markedsføringstype. N Instrument Type. OPTIDX Underliggende. BANKNIFTY Utløpsdato. Dato for kontraktens utløpsdato Alternativ Type. CE PE Strike Pris: Strike price for kontrakten Instrumenttypen representerer instrumentet, dvs Options on Index. Underliggende symbol angir den underliggende indeksen, som er BANKNIFTY Utløpsdato identifiserer datoen for utløpet av kontrakten Alternativ typen identifiserer om det er et anrop eller et put-alternativ. CE - Ring European, PE - Put European. Den underliggende indeksen er BANK NIFTY. BANKNIFTY månedlige opsjonskontrakter har maksimalt tre måneders handelssyklus - den nærmeste måneden (en), den neste måneden (to) og den siste måneden (tre). Ved utløpet av nærmånekontrakten blir nye kontrakter introdusert til nye strykpriser for både call and put-opsjoner, på børsdagen etter utløpet av nær månedskontrakten. De nye kontraktene er introdusert i tre måneders varighet. BANKNIFTY ukentlige opsjonskontrakter har 7 ukentlige utløper utenom utløpsugen for månedlig kontrakt. Ny seriell ukentlig opsjonskontrakt innføres etter utløpet av den respektive ukerkontrakten. BANKNIFTY månedlige opsjonskontrakter utløper siste torsdag i utløpsmåneden og ukentlige opsjonskontrakter utløper hver torsdag i uken. Hvis den siste torsdagen er en handelsferie, utløper kontraktene på forrige handelsdag. Strike Price Intervals Antall kontrakter som tilbys i opsjoner på indeks er basert på rekkevidden i tidligere dager sluttverdien av den underliggende indeksen og gjelder i henhold til følgende tabell: Verdien av opsjonskontrakter på Nifty må ikke være mindre enn Rs. 5 lakhs på tidspunktet for introduksjonen. Den tillatte lotestørrelsen for terminskontrakter for opsjonsoptimaliseringskontrakter skal være den samme for en gitt underliggende eller så mye størrelse som muligvis fastsettes av Børs fra tid til annen. Pristrinnet for BANK Nifty opsjonskontrakter er Re.0.05. Basisprisen på opsjonskontrakter, ved innføring av nye kontrakter, ville være den teoretiske verdien av opsjonskontrakten som ble ankommet basert på Black-Scholes modell for beregning av opsjonsprinsipper. Alternativprisen for en samtale, beregnet i henhold til følgende Black Scholes formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) og prisen for en Put er. PX e - rt N (-d 2) - SN (-d 1) hvor: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt t) d 1 - sqrt (t) C-pris på et anropsalternativ P-pris på en put-opsjon S Prisen på den underliggende eiendelen X Strike-prisen på opsjonen r-renten t-tiden til utløpsvolatiliteten til den underliggende N representerer en standard normal fordeling med gjennomsnitt 0 og standardavvik 1 ln representerer en naturlig logaritme for et tall. Naturlige logaritmer er basert på konstant e (2.71828182845904). Rentesats kan være den relevante MIBOR-prisen eller en annen sats som kan angis. Baseprisen på kontraktene på etterfølgende handelsdager, vil være den daglige lukkekursen på opsjonskontrakter. Slutkursen skal beregnes som følger: Dersom kontrakten handles i løpet av den siste halvannen time, skal sluttkursen være den siste halvannen vektede gjennomsnittsprisen. Dersom kontrakten ikke handles i løpet av den siste halvannen time, men handlet på noe tidspunkt på dagen, vil sluttkursen være den siste handlede prisen (LTP) i kontrakten. Hvis kontrakten ikke handles for dagen, skal basisprisen på kontrakten for neste handelsdag være den teoretiske prisen på opsjonskontrakten som er ankommet basert på Black-Scholes modell for beregning av opsjonsprinsipper. Den aktuelle mengdefrysegrensene skal baseres på nivået på den underliggende indeksen i henhold til følgende tabell: En futureskontrakt er en terminkontrakt som handles på en børs. NSE startet handel i indeks futures 12. juni 2000. Indeks futures kontrakter er basert på den populære markedet referanse CNX Nifty indeksen. (Utvalgskriterier for indekser) NSE definerer egenskapene til futures kontrakten, som den underliggende indeksen, markedspartiet og kontraktens forfallstidspunkt. Terminkontrakter er tilgjengelige for handel fra innføring til utløpsdato. Sikkerhetsbeskrivelsen for CNX Nifty futures-kontrakter er: Markedsføringstype. N Instrument Type. FUTIDX Underliggende. NIFTY Utløpsdato. Dato for kontraktsutløp Instrumenttypen representerer instrumentet, dvs. Futures on Index. Underliggende symbol angir den underliggende indeksen som er CNX Nifty Utløpsdato identifiserer datoen for kontraktens utløp Den underliggende indeksen er CNX NIFTY. NIFTY futures kontrakter har maksimalt 3 måneders trading cycle - den nærmeste måneden (en), den neste måneden (to) og den siste måneden (tre). En ny kontrakt innføres på handelsdagen etter utløpet av nær månedskontrakten. Den nye kontrakten vil bli innført for en tre måneders varighet. På denne måten vil det til enhver tid være 3 kontrakter tilgjengelig for handel i markedet, dvs. en nær måned, en halv måned og en lengre måneds varighet, henholdsvis CNX Nifty futures kontrakter utløper siste torsdag i utløpsmåneden. Hvis den siste torsdagen er en handelsferie, utløper kontraktene på forrige handelsdag. Verdien av terminkontrakter på Nifty kan ikke være mindre enn Rs. 2 lakhs på tidspunktet for introduksjonen. Den tillatte lotestørrelsen for terminskontrakter for opsjonsoptimaliseringskontrakter skal være den samme for en gitt underliggende eller så mye størrelse som muligvis fastsettes av Børs fra tid til annen. Pristrinnet for CNX Nifty terminkontrakter er Re.0.05. Basisprisen på CNX Nifty futures kontrakter på første handelsdag vil være teoretisk futures pris. Baseprisen på kontraktene på etterfølgende handelsdager vil være den daglige oppgjørsprisen på terminkontraktene. Det er ingen dag minimummaksimum prisklasser som gjelder for CNX Nifty futures kontrakter. For å forhindre feilaktig ordreinngang av handelsmedlemmer, holdes driftsintervallene på - 10. Når det gjelder ordrer som har kommet under prisfrys, vil medlemmene bli pålagt å bekrefte til Exchange at det ikke er utilsiktet feil i ordreinngangen, og at bestillingen er ekte. Ved slik bekreftelse kan Exchange godkjenne en slik bestilling. Den aktuelle mengdefrysegrensen skal baseres på nivået av den underliggende indeksen i henhold til følgende tabell: Bestillings typeOrder bokOrderattribut Ordinær ordrefest Stoppordre Umiddelbar eller avbryt Spredningsordre En opsjon gir en person rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selg noe. Et alternativ er en kontrakt mellom to parter hvor kjøperen mottar et privilegium for hvilket han betaler et gebyr (premium) og selgeren aksepterer en forpliktelse som han mottar en avgift for. Premien er prisen som forhandles og settes når opsjonen er kjøpt eller solgt. En person som kjøper et alternativ sies å være lenge i alternativet. En person som selger (eller skriver) et alternativ sies å være kort i alternativet. NSE introduserte handel med indeksopsjoner 4. juni 2001. Optiekontrakter er europeisk stil og kontantgjeld og er basert på den populære markedsbehandlingen CNX Nifty-indeksen. (Utvalgskriterier for indekser) Sikkerhetsbeskrivelsen for CNX Nifty opsjonskontrakter er: Markedsføringstype. N Instrument Type. OPTIDX Underliggende. NIFTY Utløpsdato. Dato for kontraktens utløpsdato Alternativ Type. CE PE Strike Pris: Strike price for kontrakten Instrumenttypen representerer instrumentet, dvs Options on Index. Underliggende symbol angir den underliggende indeksen, som er CNX Nifty Utløpsdato identifiserer datoen for utløpet av kontrakten Valgtype identifiserer om det er et anrop eller et puteringsalternativ. CE - Ring European, PE - Put European. Den underliggende indeksen er CNX NIFTY. CNX Nifty opsjonskontrakter har 3 påfølgende månedlige kontrakter, i tillegg 3 kvartalsmåneder av syklusen mars juni september desember og fem etter halvårsmånedene av syklusen juni desember vil være tilgjengelig, slik at det til enhver tid vil være opsjonskontrakter med minst 3 års varighet tilgjengelig. Ved utløpet av den nærmeste månedskontrakten innføres nye kontrakter (månedlig kvartalsvis halvårlig kontrakt som relevant) ved nye strykpriser for både call and put opsjoner på handelsdagen etter utløpet av nær månedskontrakten. CNX Nifty opsjonskontrakter utløper siste torsdag i utløpsmåneden. Hvis den siste torsdagen er en handelsferie, utløper kontraktene på forrige handelsdag. Strike Price Intervals 1. Strike ordningen for alle nær utløp (nær, mellom og lange måneder) Indeks Alternativer er: Verdien av opsjonskontrakter på Nifty kan ikke være mindre enn Rs. 2 lakhs på tidspunktet for introduksjonen. Den tillatte lotestørrelsen for terminskontrakter for opsjonsoptimaliseringskontrakter skal være den samme for en gitt underliggende eller så mye størrelse som muligvis fastsettes av Børs fra tid til annen. Pristrinnet for CNX Nifty opsjonskontrakter er Re.0.05. Basisprisen på opsjonskontrakter, ved innføring av nye kontrakter, ville være den teoretiske verdien av opsjonskontrakten som ble ankommet basert på Black-Scholes modell for beregning av opsjonspremier. Alternativprisen for en samtale, beregnet i henhold til følgende Black Scholes formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) og prisen for en Put er. PX e - rt N (-d 2) - SN (-d 1) hvor: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt t) d 1 - sqrt (t) C-pris på et anropsalternativ P-pris på en put-opsjon S Prisen på den underliggende eiendelen X Strike-prisen på opsjonen r-renten t-tiden til utløpsvolatiliteten til den underliggende N representerer en standard normal fordeling med gjennomsnitt 0 og standardavvik 1 ln representerer en naturlig logaritme for et tall. Naturlige logaritmer er basert på konstant e (2.71828182845904). Rentesats kan være den relevante MIBOR-prisen eller en annen sats som kan angis. Baseprisen på kontraktene på etterfølgende handelsdager, vil være den daglige lukkekursen på opsjonskontrakter. Slutkursen skal beregnes som følger: Dersom kontrakten handles i løpet av den siste halvannen time, skal sluttkursen være den siste halvannen vektede gjennomsnittsprisen. Dersom kontrakten ikke handles i løpet av den siste halvannen time, men handlet på noe tidspunkt på dagen, vil sluttkursen være den siste handlede prisen (LTP) i kontrakten. Hvis kontrakten ikke handles for dagen, skal basisprisen på kontrakten for neste handelsdag være den teoretiske prisen på opsjonskontrakten som er ankommet basert på Black-Scholes modell for beregning av opsjonsprinsipper. Den aktuelle mengdefrysegrensen skal baseres på nivået av den underliggende indeksen i henhold til følgende tabell: